MSTR 转折模型对比 8 个模型 · 共同样本 2021-10-18 至 2025-07-17 · 保存的训练期分位，未重训
- 全局前10%：每个模型在整个范围（全体 400 只或期权活跃前100）× 全部日期中，按保存的分位取最高 10% 的天作为信号；阈值约 93 分位（见下表），所以各模型在 MSTR 上的信号数不同，分位图里的 90 线只作参考。
- q：信号日质量 0–1 = 买入后 63 日持续涨幅 − 2×期间最大回撤，除以所在转折期最好一天的值；不在合格转折期或为负记 0。t*：每段转折期里分位最高的信号（黑圈），该段“抓取” = t* 的 q，没有信号记 0。
- P = 信号平均 q；C = 16 段合格转折期（k=2.5 低点，浅底）的平均抓取；F = 2PC/(P+C)×100。
- 这段时间是反复用过的开发期，这里的结果不是样本外证明。
q = 0
q 小 大
t*
合格转折期 / 低点