转折模型对比 旧评分 (v1)
- 点的颜色 = 这次入场事后好不好（q，蓝好红差，灰 ≈ 0）；点的大小 = 模型当时多有把握（它的分位 → 权重 w = exp((分位−100)/2)，点的面积随 w 变大）。
- q = 63 日和 126 日两段（后半段中位对数收益 − 2×期间最大回撤）的均值，按本股票 |效用| 中位数压到 −1~1。P = 全部信号按 w 加权的平均 q；C = 每段合格转折期（k=2.5，浅底）里信号的加权平均 q，再对各段平均，没信号的段记 0；分数 = 100×(P+C)/2。
- 0 不是随机水平：随机发同样多的信号约得 分。要看的是 Δ = 模型 − 随机均值（1000 次随机抽日，用模型自己的分位）。
- 随机抽日不保留信号成串的结构，区间偏窄；「平移胜过」用模型自己信号序列的全部循环平移作对照，更保守。
- 信号 = 全体 400 只 × 全部日期按保存的训练期分位取最高 10%（每个模型 26,044 个）；这段时间是反复用过的开发期，不是样本外证明。
颜色 = 事后结果 q：−1+1
大小 = 模型分位
合格转折期 / 低点，低点处的数字 = 该段加权事件质量（没信号 = 0）
双指缩放图，拖底部滑条平移，点一下看当天数值